花女线信号测试 20260804 核心

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\粗评\花女线信号测试_20260804_核心.md · 日期 2026-08-04 · 23KB

📊 粗评报告

评估日期: 2026年08月04日
标的数量: 4只(可交易4只)
评估体系: 十二维度独立评估 v5.0 (权重为初始先验,尚未经过足量回测校准)

⚠️ 概率已校准(基于105条回测数据),A级系统偏差-10%,B级-4%,C级+12%
🛡️ T+1分层止损:首日-12% | 次日ATR缓冲 | 常态-8%
🆕 Phase 5: 权重为初始先验 — 政策催化/国家队面等维度权重尚未经过足量回测校准,仅供参考
🆕 ZSCORE板块比价: 四维共振(天时/地利/人和/技术) | 过热预警 | 超跌机会
🆕 反身性分析 v5.0: 📈Q1自我强化(趋势跟随·移动止盈) | 💎Q2萌芽/纠偏(观察·轻仓试探) | 🚫Q3恐慌/弱势(回避·等待) | ⚠️Q4背离反弹(谨慎·短差)
🆕 周线分析: MA排列(30%) | 趋势强度(25%) | MACD状态(25%) | 成交量确认(20%)


📊 政策催化概况 (v5.0新增)

🏛️ 国家队资本动向 (v5.0新增)

详细命中:

代码 名称 动作类型 公告标题 日期
300054 鼎龙股份 减持 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 2026-08-04
300054 鼎龙股份 减持 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 2026-08-04
300054 鼎龙股份 减持 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 2026-08-04
300054 鼎龙股份 减持 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 2026-08-04
300054 鼎龙股份 减持 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 2026-08-04

🌊 北向资金概况


🏆 最优标的

创业黑马 (300688.SZ) — 文教休闲 | 🛒消费复苏

指标 数值 指标 数值
现价 ¥31.42 涨跌 -2.36%
综合评分 83.9分 等级 A级
上涨概率 46% (原始56%) 下跌概率 29%
政策催化 85分 国家队面 0分
技术面 72分 资金面 50分
情绪面 68分 基本面 53分
板块面 65分 热度面 75分
ZSCORE比价 50分 反身性象限 萌芽/纠偏 (Q2)
周线趋势 强势上涨 (65分) 周均线 均线缠绕
主线 🛒消费复苏 北向资金 ⚪持平(5日+1.83亿)
股东户数 None 筹码面 55分
主力行为 — (Bonus+1)
概念标签 教育、北京、教育Ⅲ、云计算、创投

核心信号: 多头排列、远离20日线、5日资金持续流入、筹码分散

操作建议: ➡️ 震荡 | 仓位15% | 持有3-5日
T+1止损: 首日¥27.65(-12%) | 次日¥27.65(-10%) | 常态¥28.91(-8%)
目标: ¥38.65 | 盈亏比1.9:1 | ATR=3.92


🥈 次优标的

大连电瓷 (002606.SZ) — 电气设备

指标 数值 指标 数值
现价 ¥14.50 涨跌 -2.75%
综合评分 80.5分 等级 A级
上涨概率 42% 下跌概率 33%
技术面 50分 资金面 42分
板块面 77分 热度面 94分
ZSCORE比价 75分 板块ZSCORE z=1.1 (偏热(1.0~2.0))
筹码面 55分 主力行为 — (Bonus+0)

核心信号: 主力净流出、5日资金持续流入


📊 全量对比

排名 股票 评分 等级 现价 涨跌 上涨概率 技 资 情 基 板 热 Z 反 筹 主力 主线 概念 核心信号
1 创业黑马 84 A ¥31.42 -2.4% 46% 72 50 68 53 65 75 50 💎萌芽 55 — 消费 教育、北京 多头排列、5日资金持续流入、显著强于行业
2 大连电瓷 🔥共振 80 A ¥14.50 -2.7% 42% 50 42 68 69 77 94 75 🚫弱势 55 — 新质生产力 电网设备、辽宁 主力净流出、强于行业
3 瑞晨环保 79 A ¥35.49 +0.0% 37% 38 82 60 58 30 88 50 🚫弱势 58 — 新质生产力 通用设备、上海(除浦… 缩量上涨、主力净流入、弱于行业
4 万通智控 🔥共振 76 A ¥16.44 -1.0% 34% 30 42 60 95 39 88 70 🚫弱势 75 — 新质生产力 汽车零部件、浙江 跌破20日线、主力净流出、显著弱于行业

📈 趋势预测与操作建议

创业黑马 (300688.SZ)

📊 核心参数

项目 数值 项目 数值
趋势判断 ➡️ 震荡 预期收益 -2% ~ +3%
仓位 15% 持有周期 3-5日
目标价 ¥38.65 盈亏比 1.9:1

🛡️ T+1分层止损

层级 止损价 跌幅
首日 ¥27.65 -12%
次日 ¥27.65 -10%
常态 ¥28.91 -8%

🔎 基础信息

📐 ZSCORE板块比价

🔄 反身性分析

📈 周线趋势

🎯 主力行为 & 筹码集中度

⚠️ 风险提示: 🔴 国家队撤离

大连电瓷 (002606.SZ)

📊 核心参数

项目 数值 项目 数值
趋势判断 ➡️ 震荡 预期收益 -2% ~ +3%
仓位 15% 持有周期 3-5日
目标价 ¥17.54 盈亏比 1.7:1

🛡️ T+1分层止损

层级 止损价 跌幅
首日 ¥12.76 -12%
次日 ¥12.76 -10%
常态 ¥13.34 -8%

🔎 基础信息

📐 ZSCORE板块比价

🔄 反身性分析

📈 周线趋势

🎯 主力行为 & 筹码集中度

⚠️ 风险提示: 🔴 国家队撤离

瑞晨环保 (301273.SZ)

📊 核心参数

项目 数值 项目 数值
趋势判断 ➡️ 震荡 预期收益 -2% ~ +3%
仓位 15% 持有周期 3-5日
目标价 ¥42.06 盈亏比 1.5:1

🛡️ T+1分层止损

层级 止损价 跌幅
首日 ¥31.23 -12%
次日 ¥31.23 -10%
常态 ¥32.65 -8%

🔎 基础信息

📐 ZSCORE板块比价

🔄 反身性分析

📈 周线趋势

🎯 主力行为 & 筹码集中度

⚠️ 风险提示: 🟡 技术面弱势 🔴 国家队撤离

万通智控 (300643.SZ)

📊 核心参数

项目 数值 项目 数值
趋势判断 ➡️ 震荡 预期收益 -2% ~ +3%
仓位 15% 持有周期 3-5日
目标价 ¥19.23 盈亏比 1.4:1

🛡️ T+1分层止损

层级 止损价 跌幅
首日 ¥14.47 -12%
次日 ¥14.47 -10%
常态 ¥15.12 -8%

🔎 基础信息

📐 ZSCORE板块比价

🔄 反身性分析

📈 周线趋势

🎯 主力行为 & 筹码集中度

⚠️ 风险提示: 🟡 技术面弱势 🔴 国家队撤离


🔥 板块共振分析

当前热门板块:

个股板块共振:


⚠️ 最弱标的

万通智控 (300643.SZ) - 汽车配件

指标 数值 指标 数值
综合评分 75.6分 等级 A级
上涨概率 34% 下跌概率 41%
技术面 30分 板块面 39分

风险提示: 🟡 技术面弱势 🔴 国家队撤离



📡 a-stock-data 实时行情叠加层

数据来源: 腾讯财经 qt.gtimg.cn (不封IP, 实时更新)

股票 现价 涨跌 振幅% PE(TTM) PB 量比 换手% 涨停价 跌停价 市值(亿)
创业黑马 300688.SZ ¥32.24 +2.61% 4.46% -98.8x 14.72x 0.86 9.76% ¥37.70 ¥25.14 48
大连电瓷 002606.SZ ¥14.87 +2.55% 5.17% 26.0x 3.34x 0.98 8.87% ¥15.95 ¥13.05 63
瑞晨环保 301273.SZ ¥34.70 -2.23% 4.09% -54.2x 3.98x 0.76 2.97% ¥42.59 ¥28.39 27
万通智控 300643.SZ ¥16.88 +2.68% 3.65% 24.4x 3.09x 0.52 2.16% ¥19.73 ¥13.15 39

a-stock-data 覆盖了评估中心原本拿不到的 4 个维度:
1. 振幅% — 衡量当日波动率,>3% 即为高波动
2. 量比 — 当前成交量 vs 最近5日均量,>1.5 即放量
3. 涨跌停价 — T+1止损分层的关键参考
4. 实时 PE/PB — 比 tushare 的 daily_basic(昨收) 更接近当前交易价


📈 周线技术分析层 (中长期)

注: 即使日内涨停封死无法买入, 周线信号决定值不值得加入自选股观察池

股票 总分 等级 周趋势 均线 位置(12周) 量能 MACD 趋势
创业黑马 120/200 A级 📈 周线强势 站上5周线, 10周>20周 (30/45) 突破前高 (100.0%) 量能平稳(1.1倍) DIF>DEA(多头), 红柱区, 红柱扩大, 周线MACD金叉! (40/55) 近4周2周上涨
大连电瓷 95/200 B级 📈 周线强势 站上5周线, 10周>20周 (30/45) 强势区间 (60.1%) 温和放量(1.3倍) DIF0, 绿柱区 (15/55) 近4周3周上涨
瑞晨环保 50/200 C级 ➡️ 周线震荡 站上5周线 (15/45) 弱势区间 (38.2%) 量能萎缩(0.7倍) DIF0, 绿柱区 (15/55) 近4周1周上涨
万通智控 65/200 C级 ➡️ 周线偏强 5周>10周, 10周>20周 (30/45) 接近12周低点 (3.2%) 量能萎缩(0.8倍) DIF>DEA(多头), 红柱区 (25/55) 近4周1周上涨

解读:
- 创业黑马: 周线120/200 📈 周线强势 — 中长期强势, 值得加入自选股观察池
- ✅ 周线MACD金叉: 中期趋势反转买点出现
- 大连电瓷: 周线95/200 📈 周线强势 — 中长期偏强, 可持有观察
- 瑞晨环保: 周线50/200 ➡️ 周线震荡 — 中长期震荡, 不推荐中期建仓
- 万通智控: 周线65/200 ➡️ 周线偏强 — 中长期震荡, 不推荐中期建仓


📊 ZSCORE 四维共振层 (核心 15%权重)

算法来源: 评估系统板块热度观察模块 ZSCORE四维共振模型
核心: 天时(板块ZSCORE位置)/地利(主线题材)/人和(资金量能)/技术(个股趋势共振)

股票 行业 匹配板块 Z综合 信号 天时 地利 人和 技术
创业黑马 300688.SZ 文教休闲 — 0.0 ZSCORE未匹配板块 ⚪ ⚪ ⚪ ⚪
大连电瓷 002606.SZ 电气设备 — 1.0645604528901784 天时~板块偏热(z=1.1), 地利✓⚙️新质生产力·主线方向, 人和~量能数据不足, 技术~无明确共振 ⚪ ✅ ⚪ ⚪
瑞晨环保 301273.SZ 机械基件 — 0.0 ZSCORE未匹配板块 ⚪ ⚪ ⚪ ⚪
万通智控 300643.SZ 汽车配件 — 0.8593297078341958 天时~板块中性(z=0.9), 地利✓⚙️新质生产力·主线方向, 人和~量能数据不足, 技术~无明确共振 ⚪ ✅ ⚪ ⚪

🔄 反身性三阶段诊断层 (核心 15%权重)

算法来源: Soros反身性理论 + SBI主流偏见指数 + 四象限模型 (v5.0)
核心: 主流偏见指数(SBI -100~+100) × 价格趋势(-1~+1) → 四象限定位

反身性诊断结果

股票 阶段 SBI指数 价格趋势 象限 反身性强度 核心信号 操作建议
创业黑马 300688.SZ 🟢自我强化(中期趋势覆盖) -13 +0.93 🟢Q1 -12 — 📈 趋势跟随,设移动止盈
大连电瓷 002606.SZ 🟢自我强化 +16 +0.34 🟢Q1 +6 — 📈 趋势跟随,但必须设移动止盈
瑞晨环保 301273.SZ 🔴恐慌/弱势 -13 -0.91 🔴Q3 +12 🚨 买盘枯竭: 缩量上涨(量能萎缩56%) 🚨 🚫 回避,等待情绪企稳(泡沫风险叠加)
万通智控 300643.SZ 🔴恐慌/弱势 -20 -0.97 🔴Q3 +19 — 🚫 回避,等待情绪企稳

反身性泡沫风险预警

股票 顶部背离 买盘枯竭 估值泡沫 筹码分散 风险等级
创业黑马 300688.SZ 无 — — — 低
大连电瓷 002606.SZ 无 — — — 低
瑞晨环保 301273.SZ 🚨 买盘枯竭: 缩量上涨(量能萎缩56%) — — — 中
万通智控 300643.SZ 无 — — — 低

🎯 通达信主力全景层 (核心 35%权重)

算法来源: 通达信《主力全景主图系统 V3.9》核心算法 Python 移植
核心: 主力资金分级(A/B/C/D) + 筹码分布(DCZ/九十成本) + 趋势决策通道 + 资金攻击/逃亡信号

主进分级

股票 主进信号 分级标签 环境共振 资金攻击
创业黑马 300688.SZ ⚪ 未确认(非退) 无主进级·无主力进场 单一共振 ❌
大连电瓷 002606.SZ ⚪ 未确认(非退) 无主进级·无主力进场 单一共振 ❌
瑞晨环保 301273.SZ ⚪ 未确认(非退) 无主进级·无主力进场 无共振 ❌
万通智控 300643.SZ ⚪ 未确认(非退) 无主进级·无主力进场 无共振 ❌

筹码分布分析

股票 DCZ DCZ趋势 九十成本集中% 散户状态 筹码解读
创业黑马 300688.SZ 26.54 down 21.3% 分散 散户分散
大连电瓷 002606.SZ 15.13 up 13.8% 分散 主力强力吸筹
瑞晨环保 301273.SZ 38.15 down 22.9% 分散 散户分散
万通智控 300643.SZ 18.19 down 9.6% 分散 散户分散

趋势决策通道

股票 当前价 中轨 上轨 下轨 通道位置 操作提示
创业黑马 300688.SZ ¥32.24 2.9599618956100535 5.043412969049891 0.876510822170216 上穿上轨 趋势加速,警惕短期回踩
大连电瓷 002606.SZ ¥14.87 2.9532839913088615 4.714589190445299 1.1919787921724248 上穿上轨 趋势加速,警惕短期回踩
瑞晨环保 301273.SZ ¥34.70 2.908371254172444 5.006693984967219 0.8100485233776689 上穿上轨 趋势加速,警惕短期回踩
万通智控 300643.SZ ¥16.88 2.277984707087766 3.298648437656336 1.257320976519196 上穿上轨 趋势加速,警惕短期回踩

多维环境共振

股票 花神红 行业多头 行业领涨 大盘多头 共振层级
创业黑马 300688.SZ 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ 单一共振
大连电瓷 002606.SZ 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ 单一共振
瑞晨环保 301273.SZ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 无共振
万通智控 300643.SZ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 无共振

📊 筹码面分析

股东户数变化趋势判断筹码集中度

股票 股东户数 变化% 趋势 判断
创业黑马 24,593 +0.0% ➡️稳定 筹码稳定中性
大连电瓷 53,401 +0.0% ➡️稳定 筹码稳定中性
瑞晨环保 4,825 +0.0% ➡️稳定 筹码稳定中性
万通智控 14,976 +0.0% ➡️稳定 筹码稳定中性

🛡️ T+1分层止损与盈亏比

股票 现价 目标价 首日-12% 次日ATR 常态-8% 盈亏比
创业黑马 ¥32.24 ¥38.45 ¥28.37 ¥28.52 ¥29.66 2.4:1
大连电瓷 ¥14.87 ¥17.04 ¥13.09 ¥13.57 ¥13.68 1.8:1
瑞晨环保 ¥34.70 ¥43.57 ¥30.54 ¥29.38 ¥31.92 3.2:1
万通智控 ¥16.88 ¥20.24 ¥14.85 ¥14.86 ¥15.53 2.5:1

🏛️ 政策催化量化评分

来源: policy_map.json | 强度 0-100(取最强匹配,避免重复加分)

股票 行业 匹配政策 强度 状态
创业黑马 文教休闲 — ⚪ 50 无匹配
大连电瓷 电气设备 — ⚪ 50 无匹配
瑞晨环保 机械基件 — ⚪ 50 无匹配
万通智控 汽车配件 — ⚪ 50 无匹配

🌊 动量M引擎 — 进出场层

来源: TRAE exit_position 系统 | 动量分 M[-100,+100] + 九因子信号评分

股票 M动量 dM d2M 买入分 卖出分 信号 说明
创业黑马 ⚪ -11.0 +0.0 +0.0 14 4 ⚪ 中性 信号稀疏
大连电瓷 🟢 4.5 +0.0 +0.0 12 4 ⚪ 中性 信号稀疏
瑞晨环保 🟢 13.8 +0.0 +0.0 8 4 ⚪ 中性 信号稀疏
万通智控 🟢 4.3 +0.0 +0.0 12 8 ⚪ 中性 信号稀疏

💎 筹码修正层 (绕过 loaders.py NaN bug)

来源: tushare stk_holdernumber | 增减幅度 + 连续趋势双重判断

股票 最新股东数 近期待变化 上期变化 连续趋势 修正分 信号
创业黑马 24,593户 -16.8% -1.7% 📈持续收集 +30 🟢 筹码集中(看多)
大连电瓷 53,401户 -5.1% — ➡️震荡 +10 🟡 筹码微集
瑞晨环保 4,825户 -3.5% -1.2% 📈持续收集 +30 🟢 筹码集中(看多)
万通智控 14,976户 -5.1% -9.0% 📈持续收集 +30 🟢 筹码集中(看多)

🌸 花穿20 / 女穿20 信号层 (短线入场时机)

来源: EMA3/EMA7 上穿 MA20 | 触发=入场时机信号 | 有效期≤2交易日 | 衰减函数: max(0, 1-days/2)

股票 EMA3(花) EMA7(女) MA20 MA20方向 花穿 女穿 四量红+放量 触发 得分 信号
创业黑马 31.00 29.26 26.00 📈向上 — — — +8 🟡 蓄势中
大连电瓷 14.60 14.31 13.48 📈向上 — — — +3 🟡 蓄势中
瑞晨环保 36.11 36.55 33.66 📈向上 — — — +3 🟡 蓄势中
万通智控 16.73 17.45 18.12 📉向下 — — — 0 ⚪ 无信号

PIAF 7模型决策卡: 引擎加载失败(详见控制台)


生成时间: 2026-08-04 14:15:37