📊 粗评报告
评估日期: 2026年08月04日
标的数量: 2只（可交易2只）
评估体系: 十二维度独立评估 v5.0 (权重为初始先验，尚未经过足量回测校准)
⚠️ 概率已校准（基于105条回测数据），A级系统偏差-10%，B级-4%，C级+12%
🛡️ T+1分层止损：首日-12% | 次日ATR缓冲 | 常态-8%
🆕 Phase 5: 权重为初始先验 — 政策催化/国家队面等维度权重尚未经过足量回测校准，仅供参考
🆕 ZSCORE板块比价: 四维共振(天时/地利/人和/技术) | 过热预警 | 超跌机会
🆕 反身性分析 v5.0: 📈Q1自我强化(趋势跟随·移动止盈) | 💎Q2萌芽/纠偏(观察·轻仓试探) | 🚫Q3恐慌/弱势(回避·等待) | ⚠️Q4背离反弹(谨慎·短差)
🆕 周线分析: MA排列(30%) | 趋势强度(25%) | MACD状态(25%) | 成交量确认(20%)
📊 政策催化概况 (v5.0新增)
- 采集时间: 2026-08-04 02:00:32
- 数据新鲜度: ✅ 新鲜
- 部委覆盖: 4/5 部委采集成功
- cninfo全量扫描: 30条命中
🏛️ 国家队资本动向 (v5.0新增)
- 大基金: 减持20次/增持0次/权益变动0次
- 汇金/证金: —
- 诚通/国新: —
- 社保/养老金: —
详细命中:
| 代码 | 名称 | 动作类型 | 公告标题 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 减持 | 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 | 2026-08-04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 减持 | 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 | 2026-08-04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 减持 | 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 | 2026-08-04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 减持 | 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 | 2026-08-04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 减持 | 关于公司部分董事、高级管理人员提前终止股 | 2026-08-04 |
🌊 北向资金概况
- 方向: ⚪ 持平
- 5日累计: +1.83亿
- 连续: 0日
🏆 最优标的
大连电瓷 (002606.SZ) — 电气设备 | ⚙️新质生产力
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 现价 | ¥14.50 | 涨跌 | -2.75% |
| 综合评分 | 80.5分 | 等级 | A级 |
| 上涨概率 | 42% (原始52%) | 下跌概率 | 33% |
| 政策催化 | 85分 | 国家队面 | 0分 |
| 技术面 | 50分 | 资金面 | 42分 |
| 情绪面 | 68分 | 基本面 | 69分 |
| 板块面 | 77分 | 热度面 | 94分 |
| ZSCORE比价 | 75分 | 反身性象限 | 恐慌/弱势 (Q3) |
| 周线趋势 | 上涨 (55分) | 周均线 | 均线缠绕 |
| 主线 | ⚙️新质生产力 | 北向资金 | ⚪持平(5日+1.83亿) |
| 股东户数 | None | 筹码面 | 55分 |
| 主力行为 | — (Bonus+0) | ||
| 概念标签 | 电网设备、辽宁、减持新规(不可减持)、QFII重仓、近期异动 | ||
| 板块ZSCORE | z=1.1 (偏热(1.0~2.0)) | 四维共振(2/4) | |
| 四维详情 | ✗天时 ✓地利 ✗人和 ✓技术 | 其他电源设备Ⅱ |
核心信号: 主力净流出、5日资金持续流入
操作建议: ➡️ 震荡 | 仓位15% | 持有3-5日
T+1止损: 首日¥12.76(-12%) | 次日¥12.76(-10%) | 常态¥13.34(-8%)
目标: ¥17.54 | 盈亏比1.7:1 | ATR=1.02
🥈 次优标的
紫光股份 (000938.SZ) — IT设备
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 现价 | ¥33.10 | 涨跌 | -5.13% |
| 综合评分 | 61.2分 | 等级 | B级 |
| 上涨概率 | 30% | 下跌概率 | 51% |
| 技术面 | 25分 | 资金面 | 24分 |
| 板块面 | 30分 | 热度面 | 70分 |
| ZSCORE比价 | 50分 | 板块ZSCORE | z=0.0 (未匹配) |
| 筹码面 | 55分 | 主力行为 | — (Bonus+0) |
核心信号: 跌破20日线、5日弱势、主力净流出、5日资金持续流出
📊 全量对比
| 排名 | 股票 | 评分 | 等级 | 现价 | 涨跌 | 上涨概率 | 技 | 资 | 情 | 基 | 板 | 热 | Z | 反 | 筹 | 主力 | 主线 | 概念 | 核心信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连电瓷 🔥共振 | 80 | A | ¥14.50 | -2.7% | 42% | 50 | 42 | 68 | 69 | 77 | 94 | 75 | 🚫弱势 | 55 | — | 新质生产力 | 电网设备、辽宁 | 主力净流出、强于行业 |
| 2 | 紫光股份 | 61 | B | ¥33.10 | -5.1% | 30% | 25 | 24 | 49 | 56 | 30 | 70 | 50 | 🚫弱势 | 55 | — | 其他 | IT服务、北京 | 跌破20日线、主力净流出、弱于行业 |
📈 趋势预测与操作建议
大连电瓷 (002606.SZ)
📊 核心参数
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 趋势判断 | ➡️ 震荡 | 预期收益 | -2% ~ +3% |
| 仓位 | 15% | 持有周期 | 3-5日 |
| 目标价 | ¥17.54 | 盈亏比 | 1.7:1 |
🛡️ T+1分层止损
| 层级 | 止损价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 首日 | ¥12.76 | -12% |
| 次日 | ¥12.76 | -10% |
| 常态 | ¥13.34 | -8% |
🔎 基础信息
- 概念板块: 电网设备、辽宁、减持新规(不可减持)
- 北向资金: ⚪持平(5日+1.83亿)
- 股东户数: None
📐 ZSCORE板块比价
-
ZSCORE评分: 75分 | 天时~板块偏热(z=1.1)、地利✓⚙️新质生产力·主线方向、地利✓热度验证一致、人和~量能数据不足
-
板块ZSCORE概况: z_price=1.7 | z_vol=nan | z_composite=1.1
- 四维共振信号: ✗天时 ✓地利 ✗人和 ✓技术 (2/4) — 其他电源设备Ⅱ | 偏热(1.0~2.0)
🔄 反身性分析
- 象限: 恐慌/弱势 (Q3) | 29分
- SBI: +3 | 价格趋势: -0.94 | 强度: -3
- 特征: 偏见悲观(sbi=+3)、价格下跌(-13.8%)、负反馈循环
- 建议: 🚫 回避，等待情绪企稳
📈 周线趋势
- 趋势: 上涨 (55分) | 均线: 均线缠绕 | MACD: MACD死叉区 | 量能: 上涨温和放量
- 信号: 周线·上涨趋势(7.4%)
🎯 主力行为 & 筹码集中度
- 主力行为: ⚪ Bonus+0 | 日线:— | 周线:—
- 筹码集中: 55分 | ⚪相对稳定 | 变化+0.0%
- 筹码相对稳定(+0.0%)
⚠️ 风险提示: 🔴 国家队撤离
紫光股份 (000938.SZ)
📊 核心参数
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 趋势判断 | 📉 看跌 | 预期收益 | -5% ~ -8% |
| 仓位 | 10% | 持有周期 | 3-5日 |
| 目标价 | ¥38.06 | 盈亏比 | 1.2:1 |
🛡️ T+1分层止损
| 层级 | 止损价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 首日 | ¥29.13 | -12% |
| 次日 | ¥29.13 | -10% |
| 常态 | ¥30.45 | -8% |
🔎 基础信息
- 概念板块: IT服务、北京、沪深300样本股
- 北向资金: ⚪持平(5日+1.83亿)
- 股东户数: None
📐 ZSCORE板块比价
-
ZSCORE评分: 50分 | 天时~行业5日涨-1.3%·中性(简化替代)
-
板块ZSCORE: 未匹配（数据不足或行业未覆盖）
🔄 反身性分析
- 象限: 恐慌/弱势 (Q3) | 23分
- SBI: -37 | 价格趋势: -0.20 | 强度: 8
- 特征: 偏见悲观(sbi=-37)、价格下跌(-1.6%)、负反馈循环
- 建议: 🚫 回避，等待情绪企稳
📈 周线趋势
- 趋势: 上涨 (55分) | 均线: 均线缠绕 | MACD: MACD死叉区 | 量能: 上涨温和放量
- 信号: 周线·上涨趋势(8.9%)
🎯 主力行为 & 筹码集中度
- 主力行为: ⚪ Bonus+0 | 日线:— | 周线:—
- 筹码集中: 55分 | ⚪相对稳定 | 变化+0.0%
- 筹码相对稳定(+0.0%)
⚠️ 风险提示: 🔴 当日大跌 🟠 下跌概率偏高 🟡 技术面弱势
🔥 板块共振分析
当前热门板块:
- 🔥 元器件 (涨停148家)
- 🔥 电气设备 (涨停122家)
- 🔥 化工原料 (涨停94家)
- 🔥 专用机械 (涨停82家)
- 🔥 汽车配件 (涨停81家)
个股板块共振:
- 大连电瓷: 77分 — 强于行业、强于大盘 🔥热门板块共振
- 紫光股份: 30分 — 弱于行业、显著弱于大盘、波动剧烈
⚠️ 最弱标的
紫光股份 (000938.SZ) - IT设备
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 综合评分 | 61.2分 | 等级 | B级 |
| 上涨概率 | 30% | 下跌概率 | 51% |
| 技术面 | 25分 | 板块面 | 30分 |
风险提示: 🔴 当日大跌 🟠 下跌概率偏高 🟡 技术面弱势
📡 a-stock-data 实时行情叠加层
数据来源: 腾讯财经 qt.gtimg.cn (不封IP, 实时更新)
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 振幅% | PE(TTM) | PB | 量比 | 换手% | 涨停价 | 跌停价 | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | ¥14.69 | +1.31% | 4.55% | 25.7x | 3.30x | 1.15 | 6.45% | ¥15.95 | ¥13.05 | 62 |
| 紫光股份 000938.SZ | ¥34.15 | +3.17% | 5.29% | 46.0x | 6.37x | 0.84 | 5.13% | ¥36.41 | ¥29.79 | 977 |
a-stock-data 覆盖了评估中心原本拿不到的 4 个维度:
1. 振幅% — 衡量当日波动率，>3% 即为高波动
2. 量比 — 当前成交量 vs 最近5日均量，>1.5 即放量
3. 涨跌停价 — T+1止损分层的关键参考
4. 实时 PE/PB — 比 tushare 的 daily_basic(昨收) 更接近当前交易价
📈 周线技术分析层 (中长期)
注: 即使日内涨停封死无法买入, 周线信号决定值不值得加入自选股观察池
| 股票 | 总分 | 等级 | 周趋势 | 均线 | 位置(12周) | 量能 | MACD | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 | 95/200 | B级 | 📈 周线强势 | 站上5周线, 10周>20周 (30/45) | 强势区间 (60.1%) | 温和放量(1.3倍) | DIF |
近4周3周上涨 |
| 紫光股份 | 95/200 | B级 | 📈 周线强势 | 5周>10周, 10周>20周 (30/45) | 中位区间 (59.8%) | 量能萎缩(0.7倍) | DIF>DEA(多头), DIF>0, 红柱区 (40/55) | 近4周2周上涨 |
解读:
- 大连电瓷: 周线95/200 📈 周线强势 — 中长期偏强, 可持有观察
- 紫光股份: 周线95/200 📈 周线强势 — 中长期偏强, 可持有观察
📊 ZSCORE 四维共振层 (核心 15%权重)
算法来源: 评估系统板块热度观察模块 ZSCORE四维共振模型
核心: 天时(板块ZSCORE位置)/地利(主线题材)/人和(资金量能)/技术(个股趋势共振)
| 股票 | 行业 | 匹配板块 | Z综合 | 信号 | 天时 | 地利 | 人和 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | 电气设备 | — | 1.0645604528901784 | 天时~板块偏热(z=1.1), 地利✓⚙️新质生产力·主线方向, 人和~量能数据不足, 技术~无明确共振 | ⚪ | ✅ | ⚪ | ⚪ |
| 紫光股份 000938.SZ | IT设备 | — | 0.0 | ZSCORE未匹配板块 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
🔄 反身性三阶段诊断层 (核心 15%权重)
算法来源: Soros反身性理论 + SBI主流偏见指数 + 四象限模型 (v5.0)
核心: 主流偏见指数(SBI -100~+100) × 价格趋势(-1~+1) → 四象限定位
反身性诊断结果
| 股票 | 阶段 | SBI指数 | 价格趋势 | 象限 | 反身性强度 | 核心信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | 🟢自我强化 | +16 | +0.34 | 🟢Q1 | +6 | — | 📈 趋势跟随，但必须设移动止盈 |
| 紫光股份 000938.SZ | 🔴恐慌/弱势 | -36 | -0.99 | 🔴Q3 | +35 | — | 🚫 回避，等待情绪企稳 |
反身性泡沫风险预警
| 股票 | 顶部背离 | 买盘枯竭 | 估值泡沫 | 筹码分散 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | 无 | — | — | — | 低 |
| 紫光股份 000938.SZ | 无 | — | — | — | 低 |
🎯 通达信主力全景层 (核心 35%权重)
算法来源: 通达信《主力全景主图系统 V3.9》核心算法 Python 移植
核心: 主力资金分级(A/B/C/D) + 筹码分布(DCZ/九十成本) + 趋势决策通道 + 资金攻击/逃亡信号
主进分级
| 股票 | 主进信号 | 分级标签 | 环境共振 | 资金攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | ⚪ 未确认（非退） | 无主进级·无主力进场 | 单一共振 | ❌ |
| 紫光股份 000938.SZ | ⚪ 未确认（非退） | 无主进级·无主力进场 | 无共振 | ❌ |
筹码分布分析
| 股票 | DCZ | DCZ趋势 | 九十成本集中% | 散户状态 | 筹码解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | 15.13 | up | 13.8% | 分散 | 主力强力吸筹 |
| 紫光股份 000938.SZ | 34.47 | down | 23.2% | 分散 | 散户分散 |
趋势决策通道
| 股票 | 当前价 | 中轨 | 上轨 | 下轨 | 通道位置 | 操作提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | ¥14.69 | 2.9532839913088615 | 4.714589190445299 | 1.1919787921724248 | 上穿上轨 | 趋势加速,警惕短期回踩 |
| 紫光股份 000938.SZ | ¥34.15 | 1.8354737520223101 | 3.2455666911932695 | 0.42538081285135076 | 上穿上轨 | 趋势加速,警惕短期回踩 |
多维环境共振
| 股票 | 花神红 | 行业多头 | 行业领涨 | 大盘多头 | 共振层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 002606.SZ | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 单一共振 |
| 紫光股份 000938.SZ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 无共振 |
📊 筹码面分析
股东户数变化趋势判断筹码集中度
| 股票 | 股东户数 | 变化% | 趋势 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 | 53,401 | +0.0% | ➡️稳定 | 筹码稳定中性 |
| 紫光股份 | 300,000 | +0.0% | ➡️稳定 | 筹码稳定中性 |
🛡️ T+1分层止损与盈亏比
| 股票 | 现价 | 目标价 | 首日-12% | 次日ATR | 常态-8% | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 | ¥14.69 | ¥16.86 | ¥12.93 | ¥13.39 | ¥13.51 | 1.8:1 |
| 紫光股份 | ¥34.15 | ¥43.47 | ¥30.05 | ¥28.56 | ¥31.42 | 3.4:1 |
🏛️ 政策催化量化评分
来源: policy_map.json | 强度 0-100（取最强匹配，避免重复加分）
| 股票 | 行业 | 匹配政策 | 强度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 | 电气设备 | — | ⚪ 50 | 无匹配 |
| 紫光股份 | IT设备 | — | ⚪ 50 | 无匹配 |
🌊 动量M引擎 — 进出场层
来源: TRAE exit_position 系统 | 动量分 M[-100,+100] + 九因子信号评分
| 股票 | M动量 | dM | d2M | 买入分 | 卖出分 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连电瓷 | 🟢 4.5 | +0.0 | +0.0 | 12 | 4 | ⚪ 中性 | 信号稀疏 |
| 紫光股份 | ⚪ -5.5 | +0.0 | +0.0 | 18 | 7 | ⚪ 中性 | 信号稀疏 |
PIAF 7模型决策卡: 引擎加载失败（详见控制台）
生成时间: 2026-08-04 12:59:18