📊 粗评报告
评估日期: 2026年07月21日
标的数量: 1只（可交易1只）
评估体系: 十二维度独立评估 v5.0 (政策催化30% 技术面25% 资金面20% 基本面10% 情绪面10% 国家队面10% 板块面8% 热度面5% 筹码面5% 主力行为5% ZSCORE比价5% 反身性2%)
⚠️ 概率已校准（基于105条回测数据），A级系统偏差-10%，B级-4%，C级+12%
🛡️ T+1分层止损：首日-12% | 次日ATR缓冲 | 常态-8%
🆕 Phase 5: 政策催化(30%权重) | 国家队面(10%权重) | cninfo全量扫描(1500条公告)
🆕 ZSCORE板块比价: 四维共振(天时/地利/人和/技术) | 过热预警 | 超跌机会
🆕 反身性分析 v5.0: 📈Q1自我强化(趋势跟随·移动止盈) | 💎Q2萌芽/纠偏(观察·轻仓试探) | 🚫Q3恐慌/弱势(回避·等待) | ⚠️Q4背离反弹(谨慎·短差)
🆕 周线分析: MA排列(30%) | 趋势强度(25%) | MACD状态(25%) | 成交量确认(20%)
📊 政策催化概况 (v5.0新增)
- 采集时间: 2026-07-21 02:00:30
- 数据新鲜度: ✅ 新鲜
- 部委覆盖: 4/5 部委采集成功
- cninfo全量扫描: 90条命中
🏛️ 国家队资本动向 (v5.0新增)
- 大基金: 减持0次/增持0次/权益变动20次
- 汇金/证金: —
- 诚通/国新: —
- 社保/养老金: —
详细命中:
| 代码 | 名称 | 动作类型 | 公告标题 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603221 | 爱丽家居 | 权益变动 | 爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议 | 2026-07-21 |
| 603221 | 爱丽家居 | 权益变动 | 爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议 | 2026-07-21 |
| 603221 | 爱丽家居 | 权益变动 | 爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议 | 2026-07-21 |
| 603221 | 爱丽家居 | 权益变动 | 爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议 | 2026-07-21 |
| 603221 | 爱丽家居 | 权益变动 | 爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议 | 2026-07-21 |
🌊 北向资金概况
- 方向: ⚪ 持平（5日累计+1.22亿，未触发50亿阈值）
- 5日累计: +1.22亿
- 连续: 2日
🏆 最优标的
国泰海通 (601211.SH) — 证券 | 🏛️中特估+央企
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 现价 | ¥19.03 | 涨跌 | +3.99% |
| 综合评分 | 99.9分 | 等级 | S级 |
| 上涨概率 | 61% (原始71%) | 下跌概率 | 14% |
| 政策催化 | 95分 | 国家队面 | 100分 |
| 技术面 | 75分 | 资金面 | 32分 |
| 情绪面 | 61分 | 基本面 | 89分 |
| 板块面 | 74分 | 热度面 | 80分 |
| ZSCORE比价 | 70分 | 反身性象限 | 萌芽/纠偏 (Q2) |
| 周线趋势 | 上涨 (55分) | 周均线 | 均线缠绕 |
| 主线 | 🏛️中特估+央企 | 北向资金 | 北向+1.2亿(连2日) |
| 股东户数 | 股东户数313875户(稳定) | 筹码面 | 58分 |
| 主力行为 | B (Bonus+3) | ||
| 概念标签 | 证券、浦东、沪深300样本股、上证50样本股、上证180成份股 | ||
| 板块ZSCORE | z=1.2 (偏热(1.0~2.0)) | 四维共振(2/4) | |
| 四维详情 | ✗天时 ✓地利 ✗人和 ✓技术 | 证券Ⅱ |
核心信号: 贴近20日线、放量上涨、主力净流出、5日资金持续流出
操作建议: 📈 看涨 | 仓位20% | 持有3-5日
T+1止损: 首日¥16.75(-12%) | 次日¥16.75(-10%) | 常态¥17.51(-8%)
目标: ¥24.83 | 盈亏比2.5:1 | ATR=0.78
📊 全量对比
| 排名 | 股票 | 评分 | 等级 | 现价 | 涨跌 | 上涨概率 | 技 | 资 | 情 | 基 | 板 | 热 | Z | 反 | 筹 | 主力 | 主线 | 概念 | 核心信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通 | 100 | S | ¥19.03 | +4.0% | 61% | 75 | 32 | 61 | 89 | 74 | 80 | 70 | 💎萌芽 | 58 | B | 中特估 | 证券、浦东 | 贴近20日线、主力净流出、显著强于行业 |
📈 趋势预测与操作建议
国泰海通 (601211.SH)
📊 核心参数
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 趋势判断 | 📈 看涨 | 预期收益 | +6% ~ +10% |
| 仓位 | 20% | 持有周期 | 3-5日 |
| 目标价 | ¥24.83 | 盈亏比 | 2.5:1 |
🛡️ T+1分层止损
| 层级 | 止损价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 首日 | ¥16.75 | -12% |
| 次日 | ¥16.75 | -10% |
| 常态 | ¥17.51 | -8% |
🔎 基础信息
- 概念板块: 证券、浦东、沪深300样本股
- 北向资金: 北向+1.2亿(连2日)
- 股东户数: 股东户数313875户(稳定)
📐 ZSCORE板块比价
-
ZSCORE评分: 70分 | 天时~板块偏热(z=1.2)、地利~🏛️中特估+央企·活跃题材、地利✓热度验证一致、人和~量能数据不足
-
板块ZSCORE概况: z_price=2.0 | z_vol=nan | z_composite=1.2
- 四维共振信号: ✗天时 ✓地利 ✗人和 ✓技术 (2/4) — 证券Ⅱ | 偏热(1.0~2.0)
🔄 反身性分析
- 象限: 萌芽/纠偏 (Q2) | 76分
- SBI: +40 | 价格趋势: -0.35 | 强度: -14
- 特征: 偏见乐观(sbi=+40)、价格未涨(-3.0%)、预期领先价格或纠偏中
- 建议: 💎 观察等待，若价格突破可跟进
📈 周线趋势
- 趋势: 上涨 (55分) | 均线: 均线缠绕 | MACD: MACD死叉区 | 量能: 上涨温和放量
- 信号: 周线·上涨趋势(11.0%)
🎯 主力行为 & 筹码集中度
- 主力行为: 🟢 Bonus+3 | 日线:🟣主进稳 | 周线:—
- 辅助: 升
- 明细: 日线近2日主进稳(+2)；辅助信号'升'
- 筹码集中: 58分 | ⚪相对稳定 | 变化+2.6%
- 筹码相对稳定(+2.6%)
⚠️ 风险提示: 🟡 资金面弱势
🔥 板块共振分析
当前热门板块:
- 🔥 元器件 (涨停157家)
- 🔥 电气设备 (涨停100家)
- 🔥 化工原料 (涨停91家)
- 🔥 汽车配件 (涨停79家)
- 🔥 专用机械 (涨停76家)
个股板块共振:
- 国泰海通: 74分 — 显著强于行业、显著强于大盘、大盘下行、波动正常
⚠️ 最弱标的
国泰海通 (601211.SH) - 证券
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 综合评分 | 99.9分 | 等级 | S级 |
| 上涨概率 | 61% | 下跌概率 | 14% |
| 技术面 | 75分 | 板块面 | 74分 |
风险提示: 🟡 资金面弱势
📡 a-stock-data 实时行情叠加层
数据来源: 腾讯财经 qt.gtimg.cn (不封IP, 实时更新)
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 振幅% | PE(TTM) | PB | 量比 | 换手% | 涨停价 | 跌停价 | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | ¥18.73 | -1.58% | 3.63% | 15.0x | 1.03x | 0.94 | 0.69% | ¥20.93 | ¥17.13 | 2528 |
a-stock-data 覆盖了评估中心原本拿不到的 4 个维度:
1. 振幅% — 衡量当日波动率，>3% 即为高波动
2. 量比 — 当前成交量 vs 最近5日均量，>1.5 即放量
3. 涨跌停价 — T+1止损分层的关键参考
4. 实时 PE/PB — 比 tushare 的 daily_basic(昨收) 更接近当前交易价
📈 周线技术分析层 (中长期)
注: 即使日内涨停封死无法买入, 周线信号决定值不值得加入自选股观察池
| 股票 | 总分 | 等级 | 周趋势 | 均线 | 位置(12周) | 量能 | MACD | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 115/200 | A级 | 📈 周线强势 | 站上5周线, 5周>10周, 10周>20周 (45/45) | 强势区间 (75.3%) | 量能萎缩(0.6倍) | DIF>DEA(多头), 红柱区, 红柱扩大 (35/55) | 近4周2周上涨 |
解读:
- 国泰海通: 周线115/200 📈 周线强势 — 中长期强势, 值得加入自选股观察池
📊 ZSCORE 四维共振层 (核心 15%权重)
算法来源: 评估系统板块热度观察模块 ZSCORE四维共振模型
核心: 天时(板块ZSCORE位置)/地利(主线题材)/人和(资金量能)/技术(个股趋势共振)
| 股票 | 行业 | 匹配板块 | Z综合 | 信号 | 天时 | 地利 | 人和 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | 证券 | — | 1.189887406536257 | 天时~板块偏热(z=1.2), 地利~🏛️中特估+央企·活跃题材, 人和~量能数据不足, 技术✓均线多头+板块向上 | ⚪ | ✅ | ⚪ | ✅ |
🔄 反身性三阶段诊断层 (核心 15%权重)
算法来源: Soros反身性理论 + SBI主流偏见指数 + 四象限模型 (v5.0)
核心: 主流偏见指数(SBI -100~+100) × 价格趋势(-1~+1) → 四象限定位
反身性诊断结果
| 股票 | 阶段 | SBI指数 | 价格趋势 | 象限 | 反身性强度 | 核心信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | 🔵背离反弹 | -14 | +0.44 | 🔵Q4 | -6 | — | ⚠️ 谨慎参与，反弹随时可能结束 |
反身性泡沫风险预警
| 股票 | 顶部背离 | 买盘枯竭 | 估值泡沫 | 筹码分散 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | 无 | — | — | — | 低 |
🎯 通达信主力全景层 (核心 35%权重)
算法来源: 通达信《主力全景主图系统 V3.9》核心算法 Python 移植
核心: 主力资金分级(A/B/C/D) + 筹码分布(DCZ/九十成本) + 趋势决策通道 + 资金攻击/逃亡信号
主进分级
| 股票 | 主进信号 | 分级标签 | 环境共振 | 资金攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | ✅ 主力进 | C级·主进.试 | 单一共振 | ❌ |
筹码分布分析
| 股票 | DCZ | DCZ趋势 | 九十成本集中% | 散户状态 | 筹码解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | 17.3 | down | 12.0% | 分散 | 散户分散 |
趋势决策通道
| 股票 | 当前价 | 中轨 | 上轨 | 下轨 | 通道位置 | 操作提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | ¥18.73 | 1.1997121319482942 | 2.71022731527976 | -0.31080305138317144 | 上穿上轨 | 趋势加速,警惕短期回踩 |
多维环境共振
| 股票 | 花神红 | 行业多头 | 行业领涨 | 大盘多头 | 共振层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 601211.SH | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 单一共振 |
📊 筹码面分析
股东户数变化趋势判断筹码集中度
| 股票 | 股东户数 | 变化% | 趋势 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 313,875 | +0.0% | ➡️稳定 | 筹码稳定中性 |
🛡️ T+1分层止损与盈亏比
| 股票 | 现价 | 目标价 | 首日-12% | 次日ATR | 常态-8% | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | ¥18.73 | ¥20.48 | ¥16.48 | ¥17.68 | ¥17.23 | 1.2:1 |
生成时间: 2026-07-21 14:09:05