hermes_301311 核心评估报告
评估日期: 20260928 · 标的: 昆船智能(301311.SZ)
📊 评分速览
| 股票 | 状态 | 现价 | 涨跌% | 技术 | 资金 | 情绪 | 基础 | 板块 | 热度 | 两融 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | ✅ | ¥18.30 | +1.78% | 55 | 50 | 56 | 58 | 38 | 88 | 72.5 |
| --- |
📡 a-stock-data 实时行情叠加层
数据来源: 腾讯财经 qt.gtimg.cn (不封IP, 实时更新)
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 振幅% | PE(TTM) | PB | 量比 | 换手% | 涨停价 | 跌停价 | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | ¥18.30 | +1.78% | 12.46% | -35.1x | 2.61x | 2.67 | 16.59% | ¥21.58 | ¥14.38 | 44 |
a-stock-data 覆盖了评估中心原本拿不到的 4 个维度:
1. 振幅% — 衡量当日波动率，>3% 即为高波动
2. 量比 — 当前成交量 vs 最近5日均量，>1.5 即放量
3. 涨跌停价 — T+1止损分层的关键参考
4. 实时 PE/PB — 比 tushare 的 daily_basic(昨收) 更接近当前交易价
📈 周线技术分析层 (中长期)
注: 即使日内涨停封死无法买入, 周线信号决定值不值得加入自选股观察池
| 股票 | 总分 | 等级 | 周趋势 | 均线 | 位置(12周) | 量能 | MACD | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 125/200 | A级 | 📈 周线强势 | 站上5周线, 5周>10周 (30/45) | 突破前高 (100.0%) | 明显放量(6.0倍) | DIF>DEA(多头), 红柱区, 红柱扩大 (35/55) | 近4周2周上涨 |
解读:
- 昆船智能: 周线125/200 📈 周线强势 — 中长期强势, 值得加入自选股观察池
📊 ZSCORE 四维共振层 (核心 15%权重)
算法来源: 评估系统板块热度观察模块 ZSCORE四维共振模型
核心: 天时(板块ZSCORE位置)/地利(主线题材)/人和(资金量能)/技术(个股趋势共振)
| 股票 | 行业 | 匹配板块 | Z综合 | 信号 | 天时 | 地利 | 人和 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | 机械基件 | — | 0.0 | ZSCORE未匹配板块 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
🔄 反身性三阶段诊断层 (核心 15%权重)
算法来源: Soros反身性理论 + SBI主流偏见指数 + 四象限模型 (v5.0)
核心: 主流偏见指数(SBI -100~+100) × 价格趋势(-1~+1) → 四象限定位
反身性诊断结果
| 股票 | 阶段 | SBI指数 | 价格趋势 | 象限 | 反身性强度 | 核心信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | 🔴恐慌/弱势 | +8 | -1.00 | 🔴Q3 | -8 | — | 🚫 回避，等待情绪企稳 |
反身性泡沫风险预警
| 股票 | 顶部背离 | 买盘枯竭 | 估值泡沫 | 筹码分散 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | 无 | — | — | — | 低 |
🎯 通达信主力全景层 (核心 35%权重)
算法来源: 通达信《主力全景主图系统 V3.9》核心算法 Python 移植
核心: 主力资金分级(A/B/C/D) + 筹码分布(DCZ/九十成本) + 趋势决策通道 + 资金攻击/逃亡信号💎 筹码结构增强(L1): CYQ分布 + CR5/CR10/HHI + 股东户数趋势 + 双线交叉验证
主进分级
| 股票 | 主进信号 | 分级标签 | 环境共振 | 资金攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | ⚪ 未确认（非退） | 无主进级·无主力进场 | 单一共振 | ❌ |
筹码分布分析
| 股票 | CR10 | HHI | 集中度 | 户数趋势 | CYQ获利% | 操作信号 | 关键价位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | 68.44% | 3621.0 | 高集中 | 中性 | 83% | 高抛低吸 | 峰=13.57 止损=13.16 |
| #### 昆船智能 (301311.SZ) 筹码操作信号 |
CYQ形态: 双峰/多峰 | 户数趋势: 震荡
综合判断: 高抛低吸 (置信度:低)
信号明细:
- [RANGE_TRADE] 双峰/多峰分布 → 高抛低吸(区间交易)
理由: 股东户数趋势不显著(R2<0.3); 筹码分散，获利比例83%，成本区间宽度43.2%; 筹码峰13.57在现价下方，有支撑
失效条件: 获利比例83%>80%，短线抛压大，不宜追高; HHI=3621>2500，高度控盘，流动性风险
趋势决策通道
| 股票 | 当前价 | 中轨 | 上轨 | 下轨 | 通道位置 | 操作提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | ¥18.30 | 1.9943594189417184 | 3.250245343545101 | 0.738473494338336 | 上穿上轨 | 趋势加速,警惕短期回踩 |
多维环境共振
| 股票 | 花神红 | 行业多头 | 行业领涨 | 大盘多头 | 共振层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 301311.SZ | 🟢 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 单一共振 |
💎 股笇质量复合因子 (v1)
6子因子加权(主动集中/基本面/价格位置/行业/机构/基础股笇)+硬门控+惩罚项
| 股票 | 分数 | 有效 | 主动 | 基本面 | 位置 | 基础 | 惩罚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 0.00 | ❌ | - | - | - | - | 0 |
🛡️ T+1分层止损与盈亏比
| 股票 | 现价 | 目标价 | 首日-12% | 次日ATR | 常态-8% | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | ¥18.30 | ¥20.23 | ¥16.10 | ¥17.14 | ¥16.84 | 1.3:1 |
🏛️ 政策催化量化评分
来源: policy_map.json | 强度 0-100（取最强匹配，避免重复加分）
| 股票 | 行业 | 匹配政策 | 强度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 机械基件 | — | ⚪ 50 | 无匹配 |
🌊 动量M引擎 — 进出场层
来源: TRAE exit_position 系统 | 动量分 M[-100,+100] + dM/d2M 序列计算
| 股票 | M动量 | dM | d2M | 买入分 | 卖出分 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | +51.1 | +38.0 | +19.4 | 36 | 0 | ⚪ 观望 | 动量加速向上 / 二阶加速(动量强化) |
💎 股笇质量复合因子 (v1)
6子因子加权(主动集中/基本面/价格位置/行业/机构/基础股笇)+硬门控+惩罚项
| 股票 | 分数 | 有效 | 主动 | 基本面 | 位置 | 基础 | 惩罚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 0.00 | ❌ | - | - | - | - | 0 |
🌸 花穿20 / 女穿20 信号层 (短线入场时机)
来源: EMA3/EMA7 上穿 MA20 | 触发=入场时机信号 | 有效期≤2交易日 | 衰减函数: max(0, 1-days/2)
| 股票 | EMA3(花) | EMA7(女) | MA20 | MA20方向 | 花穿 | 女穿 | 四量红+放量 | 触发 | 得分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 17.34 | 16.00 | 14.35 | 📈向上 | — | — | — | +8 | 🟡 蓄势中 |
⚠️ 高分看空背离警示
以下标的综合分超过70分，但上涨概率低于50%，综合分与系统方向矛盾，请结合资金面/筹码面/反身性综合判断
- ⚠️ 昆船智能: 综合82.6分(A级)但上涨概率仅40%，资金面看空，系统方向偏看空
🎯 综合决策卡
来源: 跨维度推理引擎 (cross_dimension_reasoning.py)
优先级: 矛盾模式 > 简单加权分数（模式命中时以模式结论为准）
| 股票 | 综合分 | 推理结论 | 最终决策 | 仓位上限 | 核心理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 82.6 | ✅ 信号一致 | 回避 | ≤0% | 子模型一致性仅50%,信号分裂,回避 |
🔍 7子模型投票明细（一致性诊断）
算法: 7子模型(技术/资金/基本面/反身性/动量/筹码/两融)独立判断,≥70看多/≤40看空/其余中性
一致性≥0.67 = 信号一致可重仓 | 0.57~0.67 = 信号部分一致降仓 | <0.57 = 强制回避(防止假高分)
| 股票 | 一致性 | 多/中/空 | 技术 | 资金 | 基本面 | 反身性 | 动量 | 筹码 | 两融 | 投票结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 50% | 1/5/1 | ⚪中 | ⚪中 | ⚪中 | ⚪中 | ⚪中 | 🔴空 | 🟢多 | 🟠部分一致 |
🧠 结构化决策层(v1)
重构为决策引擎输出 · 数据缺失严格标N/A · 估算项标注
1. 核心决策摘要
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 标的 | 昆船智能 301311.SZ |
| 操作方向 | ⚪观望 |
| 仓位上限 | ≤0% |
| 目标价 | ¥21.96 |
| 止损价 | ¥16.84 (常态) / ¥16.1 (首日) |
| 盈亏比 | 1.7:1 |
3条核心做多逻辑:
- 多头排列
- 远离20日线
- 资金数据缺失
- 市场情绪高涨
- 偏弱
3条核心风险:
- 🔴 国家队撤离
- 反身性背离反弹象限(Q4),预期未验证
📊 动量快照: M=43.1 | dM=+38.0 | d2M=+35.4 · 🟢动量强化(加速在增强)
2. 因子归因分解表
贡献值=(维度得分-50)×权重 · 固定权重:技术15/资金20/情绪10/基本面10/板块10/热度5/ZSCORE15/反身性15
迷你图▓每格10分,█后小字(贡献/累计) · 同标尺横向对比
| 维度 | 权重 | 昆船智能(图/分) | 昆船智能(贡献/累计) |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 技术 | 15% | ▓▓▓▓▓▓□□□□ (55.00) | 0.75/0.75 |
| 资金 | 20% | ▓▓▓▓▓□□□□□ (50.00) | 0.00/0.75 |
| 情绪 | 10% | ▓▓▓▓▓▓□□□□ (56.00) | 0.60/1.35 |
| 基本面 | 10% | ▓▓▓▓▓▓□□□□ (58.00) | 0.80/2.15 |
| 板块 | 10% | ▓▓▓▓□□□□□□ (38.00) | -1.20/0.95 |
| 热度 | 5% | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓□ (88.00) | 1.90/2.85 |
| ZSCORE | 15% | ▓▓▓▓▓□□□□□ (50.00) | 0.00/2.85 |
| 反身性 | 15% | ▓▓▓▓□□□□□□ (41.10) | -1.33/1.52 |
驱动力定性识别:
- 昆船智能: 热度偏驱动型(热度占47%,相对集中); 负向拖累:板块-1.2, 反身性-1.3
3. 子模型共识与分歧指数(DI)
子模型方向赋分:综合分(+1/0/-1)、反身性SBI、动量d2M、筹码(连续)、两融(日频)、VETO · 强共识=均值>0.3且标准差<0.5
| 标的 | 综合分 | 反身性 | 动量(d2M) | 筹码(连续) | 两融 | VETO | 均值 | σ | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0.47 | 🟢强共识 |
| ### 4. 关键参数敏感性测试 |
模拟: 反身性权重15%→30%(占比最大可调节维度),重算综合分并判断排名是否颠覆
| 权重场景 | 排名(前3) |
|---|---|
| 基准(反身性15%) | 昆船智能(52) |
| 敏感性(反身性30%) | 昆船智能(56) |
排名颠覆: ✅ 否(排名稳健)
5. 评分外信号审计
以下因子未纳入主评分体系,但方向可能颠覆决策;数据缺失严格标N/A,不做外推
| 标的 | 筹码修正(连续趋势) | 动量(d2M) | 反身性分歧 | 主力行为 | 四象限 | 评分外判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | ⚪稳定-3.5%(分58) | 🟢动量强化(加速在增强) | ⚠️矛盾(Q4背离反弹) | ⚪Bonus1 | 🔴发散+流出(共振做空) | 🟡存在逆风,警惕 |
5b. 信号变量量化矩阵
纯量化指标 · MA20斜率/乖离率来自tushare日K rolling · 5日主力净流入来自moneyflow · PE分位来自daily_basic · 缺失严格N/A
| 标的 | MA20斜率(%) | 乖离率(%) | 5日主力净流入(万) | 量比 | PE(TTM) | PE历史分位(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 1.61 | 27.51 | N/A | 2.67 | N/A | N/A |
6. 市场系统性风险敞口(Beta代理)
基于当日振幅%推断 · 估算值 · 振幅>5%→1.2-1.5 | 3-5%→0.8-1.2 | <3%→0.5-0.8
| 标的 | 当日振幅(%) | Beta(估算) | 波动分类 |
|---|---|---|---|
| 昆船智能 | 12.24 | 1.2-1.5 | 高波动 |
PIAF 7模型综合决策卡
统一引擎: piaf_signals.py | 五因子合成Z + 领先滞后预测 + 背离度 + 动量衰减 + 分层阈值 + 综合评分
| 板块 | 综合Z | 两融Z | 五因子Z | 背离度 | 类型 | 综合评分 | 等级 | 仓位建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | -0.38 | -0.62 | -0.03 | +0.24 | ⏸️中性震荡 | 52.7分 | 🟡C | 30-50%仓位 |
| 半导体 | -0.02 | -0.79 | -0.00 | +0.77 | ⏸️中性震荡 | 48.4分 | 🟠D | 10-20%仓位 |
| 通信设备 | +0.53 | -0.06 | -0.24 | +0.59 | ⏸️中性震荡 | 53.1分 | 🟡C | 30-50%仓位 |
| 计算机 | -1.34 | -0.99 | -0.16 | -0.35 | ⏸️中性震荡 | 48.2分 | 🟠D | 10-20%仓位 |
| 电力设备 | -2.16 | -1.04 | -0.52 | -1.12 | ⏸️中性震荡 | 40.3分 | 🟠D | 10-20%仓位 |
| 银行 | +1.75 | -0.94 | -0.21 | +2.69 | ⚠️虚假繁荣 | 34.1分 | 🔴F | 0-5%不操作 |
| 石油石化 | +0.56 | -0.20 | -0.20 | +0.76 | ⏸️中性震荡 | 51.3分 | 🟡C | 30-50%仓位 |
| 公用事业 | +0.45 | -1.32 | -0.60 | +1.77 | ⚠️虚假繁荣 | 33.7分 | 🔴F | 0-5%不操作 |
A型虚假繁荣警示
价格强但两融弱，反弹由ETF/国家队推动，杠杆资金未跟进，警惕回补
- 银行: 背离度+2.69 | 两融5日-3.62% | 预测Z(t+3)=-0.58 | 轻仓试探，设止损，观察3-5日融资回流
- 公用事业: 背离度+1.77 | 两融5日-3.02% | 预测Z(t+3)=-1.02 | 轻仓试探，设止损，观察3-5日融资回流
生成时间: 2026-09-28 15:32:47