全量研究模块清单

执行时间: 2026-09-18
状态: ✅ 完成
工具目录: D:/Hermes/评估中心/tools/ (302个.py文件)

一、模块全景图

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    数据源层                              │
│  Tushare API · 通达信.day · Akshare · Baostock · 巨潮   │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│              层级2: 单维度因子层                          │
│  A组资金流 · B组量价 · 板块Z · 筹码 · 融资 · 情绪 · 动量│
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│              层级3: 信号层                                │
│  通达信5公式 · 花穿20/女穿20 · PIAS门控 · PIAF · Regime  │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│              层级4: 交叉验证层                            │
│  交叉维度推理(13层) · 共振确认 · Z-score维度集成          │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│              层级5: 决策层                                │
│  参谋团(4参谋投票) · VETO否决 · 入场评分 · 参谋团选股     │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│              层级6: 回测/验证层                          │
│  三层漏斗 · Alpha台账 · Alpha基准 · 风险X光              │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

二、逐模块清单

层级2: 单维度因子层

层级3: 信号层

层级4: 交叉验证层

层级5: 决策层

层级6: 回测/验证层

三、关键发现

3.1 资产丰厚但未整合

3.2 回测脚本是孤岛

backtest_msv2_real.py 没有导入任何已开发模块：
- ❌ 没有调用 factor_engine.py（用了自己内部的 calc_factor_scores_fast）
- ❌ 没有调用 war_council.py（参谋团61K代码未使用）
- ❌ 没有调用 veto_engine.py（VETO否决未使用）
- ❌ 没有调用 entry_score.py（入场评分未使用）
- ❌ 没有调用 chip_concentration_pro.py（39K筹码代码未使用）
- ❌ 没有调用 margin_layer.py（融资融券未使用）
- ❌ 没有调用 piaf_signals.py（PIAF未使用）
- ❌ 没有调用 tdx_stockpickers.py（5选股公式未使用）
- ❌ 没有调用 alpha_ledger.py（Alpha台账未使用）

这就是"残缺策略"的根因：27个已开发模块，回测只用了0个。

3.3 模块成熟度

3.4 最有价值的未调用模块（按代码量排序）

四、融合体系差距分析

当前状态: 残缺策略

回测脚本 (backtest_msv2_real.py)
  └─ 内部简化因子 (calc_factor_scores_fast)  ← 全部代理/硬编码
  └─ layer1_filter (硬过滤+A1/B5/B6代理)
  └─ layer2_filter (7因子加权，6个是代理)
  └─ Top20排序 (deep_score)

目标状态: 融合体系

回测脚本
  └─ factor_engine.py (真实A1/B5/B6)
  └─ layer1_filter (硬过滤+真实因子)
  └─ layer2_filter
  │   └─ zscore_calculator.py (板块Z)
  │   └─ chip_concentration_pro.py (筹码)
  │   └─ margin_layer.py (融资)
  │   └─ sentiment_collector.py (情绪)
  │   └─ momentum_layer.py (动量)
  │   └─ fund_flow.py (资金流)
  └─ layer3: 交叉验证
  │   └─ cross_dimension_reasoning.py (13层推理)
  │   └─ resonance_validation.py (共振确认)
  │   └─ zscore_dimension_integrator.py (维度集成)
  └─ layer4: 决策
  │   └─ war_council.py (4参谋投票)
  │   └─ veto_engine.py (否决)
  │   └─ entry_score.py (入场评分)
  └─ 验证
      └─ alpha_ledger.py (超额收益)
      └─ alpha_bench.py (IC横评)
      └─ risk_xray.py (风险体检)

差距量化

关键: 不需要从零开发，只需对接已实现的模块。

输出文件

等确认 → 执行任务2（单模块有效性验证）