双轨实验报告：α(F2周线强势) vs β(周线低位反转)
日期: 2026-08-29
区间: 2025-06-01 ~ 2026-08-06 (14个月)
标的池: 36只 (F2链22 + TDX自选14)
引擎: 每周信号 → 下周一开盘买 → 持仓10交易日 (防未来函数滚动周信号)
核心结果
| 指标 | α组 (F2 A/B级) | β组 (周线低位反转) |
|---|---|---|
| 交易笔数 | 111 | 14 |
| 胜率 | 58.6% | 85.7% (12/14) |
| 平均收益 | +5.48% | +8.71% |
| 中位数收益 | +4.44% | +3.23% |
| 最大亏损 | -21.8% | -7.5% |
| 最大盈利 | +66.0% | +69.6% |
统计检验
| 检验 | 结果 | 结论 |
|---|---|---|
| 二项检验 (β胜率>50%) | P=0.0065 | ✅ 显著 |
| Mann-Whitney U (α vs β) | z=+1.37 | 🟡 方向正确未达显著 |
| α剔除>50%极端值 | 均值+4.50% | α均值被极端值抬高 |
结论
- 周线低位反转(β) 胜率显著更高 (85.7% vs 58.6%, P=0.0065)——支持"周线分高=追高区"假设
- 风格差异: β=高胜率+中低赔率 (单笔+3.2%中位), α=中胜率+高赔率 (单笔+4.4%中位但尾部风险-21%)
- β最大亏损仅-7.5% vs α -21.8%——低位入场天然带安全边际
- 样本量不足: β仅14笔, Mann-Whitney未达显著, 需继续积累
附带发现 (P0级)
f2_backtest.py 存在参数名 bug: pro.weekly(ts_code, start_d=..., end_d=...) 参数名错误
(tushare 正确参数是 start_date/end_date), 导致拉全历史数据→历史回测全部受未来函数污染。
α组历史结论(此前"F2周线胜率59.9%")不可信, 需重跑。
下一步
- β组扩大窗口/标的池继续积累样本 (计划5个交易日)
- f2_backtest 参数 bug 修复后重跑 α 历史回测
- 样本≥30后复测 Mann-Whitney, 显著则切换 A 方案
存档
reports/双轨实验/weekly_dualtrack_v2_20260829.json- 脚本:
scripts/weekly_dualtrack_v2.py