简化版策略回测报告 v2
生成时间: 2026-09-24 13:36:34
回测范围: 20260819 至 20260909（16个交易日）
可用股票: 4924只
因子: A1（主力）+ B5（趋势）+ B6（波动率反向）
⚠️ 标注：简化版回测，不代表完整market_scan_v2策略
一、策略表现
总体统计
| 指标 | T+1 | T+5 |
|---|---|---|
| 样本数 | 300 | 220 |
| 命中率 | 18.3% | 23.2% |
| 平均收益 | -6.04% | -5.97% |
风险指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 组合最大回撤 | 50.00% |
| 单票最大亏损 | -34.63% |
分时段分析（T+5）
| 时段 | 样本数 | 命中率 | 平均收益 |
|---|---|---|---|
| 8月 | 180 | 22.8% | -6.04% |
| 9月 | 40 | 25.0% | -5.62% |
目标对比
| 指标 | 目标 | T+1实际 | T+5实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 命中率 | >60% | 18.3% | 23.2% | ⚠️ |
| 平均收益 | >0% | -6.04% | -5.97% | ⚠️ |
二、策略说明
因子定义（简化版）
- A1（主力资金）: 无真实数据，默认值50
- B5（20日趋势）: 当日涨跌幅近似（正向）
- B6（波动率）: 绝对涨跌幅（反向）
评分逻辑
B5得分 = max(0, min(100, 50 + pct_chg × 3))
B6得分 = max(0, min(100, 100 - abs(pct_chg) × 2))
综合分 = (B5得分 + B6得分) / 2
局限性
- 因子计算简化，非真实因子
- 无hard filter（ST/北交所/次新等）
- 无止损逻辑
- 无仓位管理
三、结论
❌ 简化版策略未达标
核心3因子表现：
T+5命中率: 23.2%
T+5平均收益: -5.97%
组合最大回撤: 50.00%
⚠️ 核心因子效果一般，需调整