真实策略回测报告
生成时间: 2026-09-24 13:41:48
回测范围: 20260819 至 20260909（16个交易日）
可用股票: 4924只
因子: A1（主力）+ B5（趋势）+ B6（波动率反向）
一、策略表现
总体统计
| 指标 | T+1 | T+5 |
|---|---|---|
| 样本数 | 300 | 220 |
| 命中率 | 5.3% | 52.3% |
| 平均收益 | -0.01% | +1.06% |
风险指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 组合最大回撤 | 3.56% |
| 单票最大亏损 | -20.00% |
分时段分析（T+5）
| 时段 | 样本数 | 命中率 | 平均收益 |
|---|---|---|---|
| 8月 | 180 | 52.8% | +1.14% |
| 9月 | 40 | 50.0% | +0.67% |
目标对比
| 指标 | 目标 | T+1实际 | T+5实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 命中率 | >60% | 5.3% | 52.3% | ⚠️ |
| 平均收益 | >0% | -0.01% | +1.06% | ✅ |
二、结论
⚠️ 策略部分达标
核心3因子表现：
T+5命中率: 52.3%
T+5平均收益: +1.06%
组合最大回撤: 3.56%
✅ 可继续完整版回测