夜间扫描回测报告
生成时间: 2026-09-17 11:32
回测范围: 2026-08-19 至 2026-09-09（16个交易日）
脚本版本: backtest_night_scan.py v1.0
一、回测状态
数据完整性检查
| 数据类型 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 交易日列表 | ✅ 完整 | 16天 |
| 手工池（ZXSX.blk） | ✅ 完整 | 28只 |
| K线数据 | ❌ 缺失 | data/kline/目录不存在 |
| 资金流向 | ⚠️ 部分 | 需检查 |
| 板块Z-score | ✅ 完整 | 20个文件 |
| 共振信号 | ✅ 完整 | 25个文件 |
回测结果
有效样本: 0
缺失数据: 308（100%）
命中率: 无法计算
平均收益: 无法计算
二、问题诊断
根本原因
K线历史数据缺失
回测需要每只股票在回测期间的日K线数据（开盘价、收盘价），但：
- data/kline/ 目录不存在
- 没有历史价格数据可用于计算收益
影响范围
- 无法计算T+1/T+5收益
- 无法统计命中率
- 无法对比自动池 vs 手工池
三、解决方案
方案A: 补齐K线数据（推荐）
# 运行数据填充脚本
python3 tools/fill_kline_data.py --start 20260819 --end 20260909
方案B: 使用模拟数据验证逻辑
- 生成随机价格数据测试回测框架
- 验证代码逻辑正确性
- 待真实数据就绪后再跑正式回测
方案C: 跳过回测，直接进入影子运行
- 先运行夜间扫描，确认流程通顺
- 数据补齐后补充回测
四、当前状态总结
已完成
- ✅ 单元测试（15个测试全部通过）
- ✅ 代码框架（market_scan_v2.py, sync_pool_night.py等）
- ✅ 回测脚本框架（backtest_night_scan.py）
- ✅ 方案设计文档（night_scan_v2.4.md）
待完成
- ⏳ 补齐K线历史数据
- ⏳ 运行正式回测
- ⏳ 影子运行验证
- ⏳ Cron配置（暂不执行）
五、下一步建议
- 短期: 运行数据填充脚本，补齐8月-9月K线数据
- 中期: 执行正式回测，评估手工池表现
- 长期: 影子运行验证，逐步上线
报告生成: backtest_night_scan.py
数据状态: ❌ 缺失（需补齐K线数据）